NTTデータ、AIファイナンス応用研究所と量子コンピュータの金融ビジネスへの適用に向けて協業

~資産運用業務のポートフォリオ資産配分最適化や、リスク管理シミュレーション高速化等への適用を検討~

NTTデータ,AIファイナンス応用研究所 2018年8月17日

NTTデータは2018年8月17日、リサーチアンドプライシングテクノロジー社・AIファイナンス応用研究所と量子コンピュータの金融ビジネスへの適用に向けた協業を本格的に開始すると発表した。

今回の協業では、NTTデータの金融ITサービス構築実績や量子コンピュータに関する知見と、AIファイナンス応用研究所の金融工学や数理技術に係るノウハウを生かし、従来のコンピュータでは解決が難しいとされている金融課題の解決に向けたシステム・サービス実現に向けて検討を開始する。まずは、最適解を超高速に導く量子コンピュータの特性を生かすことのできる資産運用業務において、より高度なポートフォリオ資産配分の最適化や、リスク管理業務におけるシミュレーションの高速化・複雑化に資する適用の検討を行う。

両社は、今回の協業による実績を基に、金融における量子コンピュータ活用のユースケース実現を目指す方針である。量子コンピュータ適用の検討内容については以下に示すが、今後の検討状況によって、より実現可能性の高いテーマに取り組むことも想定している。

・より高度なポートフォリオ資産配分の最適化

ポートフォリオの最適化問題は、単純化された前提条件の下で静的に最適解を求めるアプローチがよく知られている。ただし、より現実の運用に即した最適解を求めるためには、複数の所有期間、買いと売りの両方のポジション、銘柄入れ替えの取引コストなどといった動的な環境を全て考慮しなければならない。これを実現するには膨大な回数のシミュレーションを行う必要があり、従来型のコンピュータでは月、年単位というような時間がかかってしまい、現実的な運用は難しいとされてきた。今回の協業では、量子コンピュータを活用し、従来型のコンピュータの限界を超える高度なポートフォリオ最適化のアプローチを想定して、その実現可能性を検証することで、資産運用業務の高度化の実現性について検討を行う。

・リスク管理業務におけるシミュレーションの高速化・複雑化について

資産運用業務においては、市場リスクや信用リスクといったさまざまな不確実性から生じるリスクを適切に管理することが求められている。これには複数の条件下における多数のリスクファクター間に存在する膨大なパターン数の相互関係についての迅速なリスク把握が理想的である。しかし、従来のコンピュータの処理スピードはこういった要件に応えるものとなっていないのが現実だ。今回、複雑な環境下におけるリスク管理のシミュレーションに量子コンピュータを適用することで、これまで難しかったモニタリング手法の適用やより高速な分析の実行など、不確実性の中での優れた意思決定に寄与できるシステムサービスの実現について検討を行う。

なお、今回の協業で対象としているのは、複数条件の組み合わせの中から最適解を瞬時に導き出す「組合せ最適化」を実現する量子イジングモデル型の量子コンピュータおよびそれに類する技術となる。NTTデータが量子コンピュータの利用方法の検討および実験の実施、ビジネス化の実現可能性の検証を行い、AIファイナンス応用研究所が金融工学や数理技術についてのノウハウ提供、ビジネス化の実現可能性の検証を行う。

詳細はNTTデータによるニュースリリースを参照

http://www. nttdata.com/jp/ja/news/release/2018/081701.html